Das optimale GOLD-Portfolio
nach Markowitz´
Modern Portfolio Theory
In dieser Analyse stellen wir Ihnen die Performance und detaillierte Metriken eines GOLD-fokussierten Portfolios von Expert Advisors dar, welches die Modern Portfolio Theory zur Optimierung der Rendite nutzt. Jeder der folgenden Abschnitte bietet Einblicke in verschiedene Aspekte der Struktur und Performance dieses Portfolios.
Portfolio-Performance und Gewichtung der eingesetzten Expert Advisors
Im Folgenden finden Sie eine kombinierte Visualisierung der Portfolio-Equity-Kurve und der Gewichtungsverteilung der eingesetzten Expert Advisors im Zeitverlauf. Dieses Diagramm veranschaulicht den Zugewinn und die Veränderungen im Portfolio und zeigt gleichzeitig den Anteil jeder Position im Portfolio:
- Equity-Kurve (rote Linie): Verfolgt die kumulierte Performance des Portfolios und gibt einen historischen Überblick über Gewinne und Verluste.
- Gewichtungsverteilung (gestapeltes Flächendiagramm): Zeigt die relativen Allokationen jedes Expert Advisors im Portfolio im Zeitverlauf. Veränderungen in den Flächen spiegeln Neugewichtungsentscheidungen wider, die auf Basis der Performance der Positionen getroffen wurden.
Diese Visualisierung bietet einen umfassenden Überblick über sowohl die Performance als auch die strukturellen Veränderungen im Portfolio.
Detaillierte Übersicht der Portfolio-Positionen
Die folgende Tabelle bietet eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Expert Advisors im GOLD-Portfolio und listet die aktuelle Gewichtung, Lotsize sowie einen Link zu den Performance-Daten und Download-Optionen jedes Advisors auf. Hier finden Sie eine Erklärung zu den einzelnen Spalten:
- Expert Advisor: Der Name jeder im Portfolio enthaltenen algorithmischen Handelsstrategie.
- Gewichtung: Die prozentuale Allokation jedes Expert Advisors, die dessen relative Bedeutung im Portfolio anzeigt.
- Lotsize: Dieses Maß gibt das spezifische Handelsvolumen für jeden Expert Advisor an, das angepasst wurde, um mit dem Gesamtrisiko des Portfolios in Einklang zu stehen.
- Datenblatt: Ein Link zu detaillierten Performance-Daten für jeden Expert Advisor, wo Sie historische Renditen, Volatilität und einen Link zum Download des Expert Advisors finden.
Diese Tabelle dient als Referenz zur Analyse der Rolle, die jede Strategie im Portfolio spielt, und ermöglicht tiefergehende Einblicke in die individuellen Beiträge zum Risiko- und Renditeprofil des Portfolios.
Expert Advisor | Gewichtung | Lotsize | Datenblatt |
---|---|---|---|
Eldergrove | 80% | 0.08 | Performance-Daten und Download |
Astralis | 20% | 0.02 | Performance-Daten und Download |
Rebalancing-Strategie und Details zur Portfolio-Optimierung
Regelmäßiges Rebalancing ist ein zentraler Bestandteil des Portfoliomanagements nach der Modernen Portfoliotheorie und sorgt dafür, dass die Allokation der Expert Advisors mit den angestrebten Risiko-Rendite-Zielen übereinstimmt. Wichtig und zu beachten sind hierbei:
- Rebalancing-Frequenz: Das empfohlene Intervall zur Überprüfung und Anpassung der Portfolio-Allokation.
- Letzte und nächste Neugewichtungstermine: Diese Termine geben den Zeitpunkt der letzten Neugewichtung sowie das empfohlene Datum für eine zukünftige Optimierung an
Regelmäßiges Rebalancing hilft, das angestrebte Risiko-Rendite-Profil des Portfolios beizubehalten, auch wenn sich Marktbedingungen und Asset-Performances verändern.
Für die optimale Zusammenstellung eines Portfolios von GOLD Expert Advisors empfiehlt es sich, alle 8 Wochen ein Re-Balancing, also eine Neuauswahl bzw. Neugewichtung der im Portfolio befindlichen Expert Advisors vorzunehmen.
Die letzte Neugewichtung erfolgte am 29.09.2024.
Zieldatum für die nächste Neugewichtung ist der 24.11.2024.