Was ist ein automatisiertes Handelssystem überhaupt?
Ein automatisches – oder automatisiertes – Handelssystem, auch als mechanisches Handelssystem bezeichnet, besteht prinzipiell nur aus einem Satz von Handelsregeln, die dem Trader automatisch die richtigen Einstiegs- und Ausstiegspunkte vorgeben. Die Festlegung auf Ein- und Ausstiegspunkte basiert in der Regel auf gleitenden Durchschnitten, Oszillatoren und weiteren technischen Indikatoren.
Zusätzlich zu technischen Indikatoren suchen automatisierte Handelssystem auch nach bestimmten Kursmustern, aus denen sich Rückschlüsse über die weitere Kursentwicklung ableiten lassen, oder bauen Widerstände und Unterstützungsniveaus eines Marktes in ihre Handelsstrategie mit ein. In der Regel ist es so, dass automatisierte Handelssystem eine Kombination aus den oben genannten Indikatoren verwenden.
Ein Beispiel für eine gültige Handelsstrategie: Das automatisierte Handelssystem soll kaufen, wenn der gleitende 20-Perioden-Durchschnitt einen gleitenden 50-Perioden-Durchschnitt kreuzt und der Stochastik-Indikator kleiner als 20 ist.
Wie wendet man automatisierte Handelssysteme an?
Sobald die Strategie, und damit das Regelwerk in ein vollständiges System kodiert ist, installiert der Trader das Handelssystem auf einer Handelsplattform (wie beispielsweise dem MetaTrader 4). Das System wird von diesem Zeitpunkt an automatisch alle Kauf-/Verkaufsaufträge auf den ausgewählten Märkten platzieren.
Warum automatisierte Handelssysteme?
Der Sinn der Verwendung eines automatisierten Handelssystems ist es, menschliche Emotionen während des Handelsprozesses zu minimieren. Dies ist ein sehr wichtiger Gedanke. Trader können niemals ihr volles Erfolgspotenzial ausschöpfen, wenn sie zu oft emotional handeln. Ein automatisches Handelssystem ermöglicht es dem Trader, Vermutungen, persönliche Interpretationen, Bauchgefühl, Instinkt und Emotionen aus dem Handel zu entfernen. Zwei der größten Problememotionen, Angst und Gier, werden ebenfalls reduziert.
Welche Arten von automatisierten Handelssystemen gibt es?
Die meisten Systeme können in eine der folgenden drei Kategorien eingeteilt werden: Trendfolger, Mean-Reversion und Ausbruchssysteme (Breakout Systems).
Trader, die mit Trendfolger-Systemen handeln, setzen auf besonders starke Marktbewegungen, die in die eine oder andere Richtung gehen können. Sobald ein Muster im Markttrend erkannt wird, muss ein vorteilhafter Einstiegspunkt gefunden werden.
Mean Reversion ist das Gegenteil von Trend Following. Diese Systeme versuchen vorherzusagen, wann ein starker Trend enden wird. Sie suchen nach einem vorteilhaften Einstiegspunkt an einem Punkt, an dem das Ende des Trends sehr wahrscheinlich ist.
Bei Breakout-Trades wird darauf wartet bis die Kurse sich aus einer bestimmten Spanne hinaus bewegen, beispielsweise wenn der Markt über das höchste Hoch der letzten 20 Kurse hinausgeht. Dies wird dann als Einstiegssignal genutzt. Positionen können auch eingenommen werden, wenn der Kurs aus einer bestimmten Chart-Formation ausbrecht, beispielsweise einer Dreiecksformation.
Auf welchen Zeitebenen handeln diese Systeme?
Automatische Handelssysteme können für das Day-Trading, z.B. auf 1-, 3-, 5- oder 15-Minuten-Charts, für das Swing-Trading, z.B. auf 60-Minuten- oder Tages-Charts, oder für das Long-Trading, z.B. auf Tages- oder Wochen-Charts, konzipiert sein.
Beim Day-Trading versuchen solche Systeme, schnelle Gewinne aus den kleinen Marktbewegungen zu erzielen, die im Laufe des Tages auftreten. Sie halten niemals Positionen über Nacht.
Beim Swing-Trading gehen die Systeme eine Position im Markt ein und versuchen, diese mehrere Tage lang zu halten, um aus kurzfristigen Marktbewegungen einen Gewinn zu erzielen.
Beim Long-Term-Trading gehen die Systeme eine Position im Markt ein und versuchen, diese über Wochen, Monate oder vielleicht sogar Jahre zu halten. Es ist sehr selten, dass solche Strategien mit automatischen Handelssystemen umgesetzt werden. Die häufigste Anwendung liegt im Day-Trading und Swing-Trading.
Wieviel Verlust können automatisierte Handelssysteme erzeugen?
Risikomanagement ist ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Art von automatisierten Handelsystemen. Zum Beispiel sollten sie unbedingt eine Gewinnziel oder Stop-Loss-Strategie haben. Money Management und Positionsgröße im Verhältnis zur Kontogröße sind ebenfalls Dinge, die berücksichtigt werden müssen, wenn es um einen soliden Risikomanagementplan geht. Wenn diese Werkzeuge richtig angewendet werden, dann ist das Risiko, das mit jedem Trade verbunden ist, einfach zu kontrollieren und vor allem zu begrenzen.
Wie kann ich selbst automatisierte Handelssysteme einsetzen?
Ein Trader, die die Märkte mit einem automatisierten Handelssystem handeln möchte, hat 3 Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen.
Er kann ein Handelssystem selbst entwickeln, einen Experten das System für sich programmieren lassen oder ein bestehendes Handelssystem kaufen. Ein profitables Handelssystem selbst zu entwickeln ist keineswegs eine einfache Aufgabe. Es erfordert ein hohes Maß an Verständnis für die Indikatoren, die verschiedenen Parameter und deren Zusammenspiel.
Die zweite Möglichkeit, ein automatisiertes Handelssystem zu erstellen, würde sich auf die Fähigkeiten eines professionellen Computerprogrammierers verlassen. Der Trader müsste die Handelsregeln dokumentieren und sie in schriftlicher Form dem Computerprogrammierer vorlegen. Das automatisiertes Handelssystem würde dann von dem Computerprogrammierer auf der Grundlage der vom Trader bereitgestellten Dokumentation erstellt werden. Der einzige Nachteil bei der Erstellung eines automatisierten Handelssystems auf diese Weise sind die hohen Kosten.
Die dritte Option, die dem Trader zur Verfügung steht, um ein automatisiertes Handelssystem zu erhalten, ist der Kauf eines Systems, das bereits weit verbreitet ist. Allerdings bringt auch dies eine Reihe von Problemen mit sich. Die meisten Systementwickler machen kühne Aussagen. Sie behaupten, ihr automatisiertes Handelssystem sei das beste. Der Trader muß sich durch all den Hype, die Gimmicks, die Versprechungen, das clevere Marketing und die manchmal unwahren Aussagen durcharbeiten, um ein echtes, bewährtes und profitables Handelssystem zu finden.
Welchen Ansatz verfolgt AlgoTrading.de?
AlgoTrading.de hat eine vierte Option geschaffen, die die Nachteile aller anderen Möglichkeiten eliminiert: bei AlgoTrading.de braucht der Trader keine Systeme selbst entwickeln, nicht entwickeln lassen und auch nicht kaufen: hier sucht er sich geeignete Systeme aus einer Vielzahl von aktiv handelnden Systeme aus und ist in der Lage, diese Auswahl jederzeit zu verändern. Ist die Performance eines Systems nicht mehr zufriedenstellend, so tauscht der Trader dieses kurzerhand gegen ein besseres aus. Möglich wird dies durch ein Lizenzmodell, das Handelssysteme mietbar macht. Mit einem monatlichen Beitrag, der abhängig von der Kontogröße des Traders ist, hat er Zugriff auf beliebig viele Systeme und kann sich ein Portfolio zusammenstellen, welches seiner Zielsetzung bezüglich von Ertrag und Risiko entspricht.
Falsche Versprechungen werden ebenfalls eliminiert: denn alle angebotenen Systeme laufen in Echtzeit auf Brokerkonten. Alle Ergebnisse sind also echte Handelsergebnisse und keine zurückgerechneten Testergebnisse.
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