Trading Strategien für Algo Trader

So stellen Sie sich ein optimales Portfolio von automatisierten Handelssystemen selbst zusammen

Trading Strategien für Ihr Expert Advisor Portfolio

Wir stellen Ihnen auf dieser Seite drei Trading Strategien vor, mit denen Sie sich ein optimales Portfolio von automatisierten Handelssystemen zusammenstellen können.

Diese Trading Strategien sind leicht umzusetzen und unterscheiden sich in der Häufigkeit, mit der Sie Ihr Portfolio anpassen müssen.

Strategievorschlag #1: "In der Ruhe liegt die Kraft"

Setzen Sie Expert Advisors ein, die bereits über einen längeren Zeitraum ihr Können bewiesen haben.

Trading Strategien 2: langfristig denken
Diese Strategie ist einem Investmentansatz sehr ähnlich. Sie wählen Expert Advisors aus, die eher selten traden, dafür aber eine exzellente und stabile Performance über einen langen Zeithorizont aufweisen können.

Den Nachteil, damit nur wenige Trades pro Monat zu generieren, gleichen Sie dadurch aus, dass Sie viele dieser Langfrist-Experten gleichzeitig auf Ihrem Konto arbeiten lassen.

Da wir bei der Entwicklung unserer Expert Advisors besonderen Wert auf Stabilität und Robustheit legen, finden Sie in dieser Kategorie die größte Anzahl von einsetzbaren Handelssystemen.

Performance der “In der Ruhe liegt die Kraft” – Trading Strategie

 Der Chart zeigt die Kapitalkurve der “In der Ruhe liegt die Kraft” -Strategie. Der gewählte Zeitraum ergibt sich aus den Datumswerten, seit denen die ausgewählten Expert Advisors auf unseren Konten laufen. Gehandelt wurde jeweils 1 Lot, so dass 1 Punkt im DAX genau 1 Euro in der Gewinn/Verlust-Bilanz entspricht. Das Anfangskapital wurde auf 2500 Euro dimensioniert, da zu erwarten war, dass relativ viele Expert Advisors aktiv sein würden.

Performance-Kenndaten dieser Strategie:

Profitfaktor: Summe der Gewinne geteilt durch die Summe der Verluste.

Trefferquote: Prozentualler Anteil der Trades mit Gewinn im Verhältnis zu allen durchgeführten Trades.

Max. Drawdown:  Größter maximaler Wertverlust der Kapitalkurve, welcher innerhalb eines betrachteten Zeitraumes jemals eingetreten ist.

SQN: System Quality Number nach Dr. Van Tharp, ein Maß für die Qualität eines Tradingsystems. Einbezogen werden die durchschnittlichen Resultate aller Trades, die Standardabweichung (Volatilität) der Resultate sowie die Gesamtanzahl der Trades.

Alle Trades und eingesetzte Expert Advisors

Liste aller aufgezeichneten Trades:

Filteralgorithmus Strategie #1:

Profitfaktor > 1.3, System Quality Number (SQN) > 1.2, Trades pro Monat <=4 und max. Drawdown < 500 Punkte.

Aktuelle Auswahl:

Die nachfolgenden Expert Advisors erfüllen aktuell unsere Auswahlkriterien für den Einsatz in der “In der Ruhe liegt die Kraft” – Strategie. Bitte beachten Sie, dass dies keine Anlageempfehlung darstellt. Führen Sie bitte auch Ihre eigenen Recherchen durch.

Expert Advisor Rang SQN Trefferquote (%) Profitfaktor Max. Drawdown Download-Link letzte Aktualisierung
Omaris 2 2,59 68,00 3,04 321,93 16/05/2022 04:00 AM
Claytin 3 2,24 72,00 4,27 99,37 16/05/2022 04:00 AM
Arcana 6 1,54 60,00 2,22 162,65 16/05/2022 04:00 AM
Falconflame 7 1,53 58,30 2,16 302,05 16/05/2022 04:00 AM
Rylan 11 1,24 56,00 1,84 276,43 16/05/2022 04:00 AM

Strategievorschlag #2: "Zeit dass sich was dreht!"

Sie wollen schnelle Resultate und nehmen in Kauf, dass Gewinne und Verluste durchaus stärker schwanken können.

Trading Strategie: die Daytrader Variante
Diese Strategie basiert auf der Selektion von Expert Advisors, die häufig traden, also deutlich häufiger als einmal pro Woche.

Aktuell gibt es nicht sehr viele davon in unserem Portfolio, aber es werden ja laufend mehr.

Setzen Sie diese Expert Advisors ein, wenn sich schnell etwas tun soll auf Ihrem Konto. Wenn es Zeit wird, dass sich was dreht!

Sie nehmen jedoch eine höhere Volatilität der Gewinnkurve sowie einen größeren maximalen Drawdown in Kauf.

 

Performance dieser Trading Strategie

 Der Chart zeigt die Kapitalkurve der “Zeit dass sich was dreht” -Strategie. Berücksichtigt wurden – wie in den Charts auf “Expert Advisors – Trading Robots” von allen ausgewählten Systemen die zurückliegenden 25 Trades. Gehandelt wurde jeweils 1 Lot, so dass 1 Punkt im DAX genau 1 Euro in der Gewinn/Verlust-Bilanz entspricht. Das Anfangskapital wurde auf 500 Euro dimensioniert, da erwartungsgemäß nur eher wenige Expert Advisors gleichzeitig auf dem Konto traden werden.

Performance-Kenndaten Strategie #2

Profitfaktor: Summe der Gewinne geteilt durch die Summe der Verluste.

Trefferquote: Prozentualler Anteil der Trades mit Gewinn im Verhältnis zu allen durchgeführten Trades.

Max. Drawdown:  Größter maximaler Wertverlust der Kapitalkurve, welcher innerhalb eines betrachteten Zeitraumes jemals eingetreten ist.

SQN: System Quality Number nach Dr. Van Tharp, ein Maß für die Qualität eines Tradingsystems. Einbezogen werden die durchschnittlichen Resultate aller Trades, die Standardabweichung (Volatilität) der Resultate sowie die Gesamtanzahl der Trades.

Trades und eingesetzte Expert Advisors

Liste aller aufgezeichneten Trades (letzte 25 Trades aller eingesetzten Expert Advisors):

Filteralgorithmus für diese Strategie:

Profitfaktor > 1.3, System Quality Number (SQN) > 1.2, Trades pro Monat >4 und max. Drawdown < 500 Punkte.

Aktuelle Auswahl:

Die nachfolgenden Expert Advisors erfüllen aktuell unsere Auswahlkriterien für den Einsatz in der “Zeit, dass sich was dreht” – Strategie. Bitte beachten Sie, dass dies keine Anlageempfehlung darstellt. Führen Sie bitte auch Ihre eigenen Recherchen durch.

Expert Advisor Rang SQN Trefferquote (%) Profitfaktor Max. Drawdown Download-Link letzte Aktualisierung
Aspenberry 1 2,69 88,00 3,08 151,41 16/05/2022 04:00 AM
Catwink 4 2,08 68,00 2,88 172,68 16/05/2022 04:00 AM
Shadowdale 5 1,69 56,00 2,56 375,28 16/05/2022 04:00 AM
Nayla 8 1,43 60,00 2,28 241,63 16/05/2022 04:00 AM
Wildstone 9 1,33 48,00 2,30 209,39 16/05/2022 04:00 AM

Strategievorschlag #3: ein Portfolio nach Maß

Nutzen Sie unseren Portfolio Simulator für Ihre persönliche Auswahl der besten Expert Advisors.

Trading Strategien: eigenes Portfolio erstellen

Während die oben vorgestellten Strategien 1 und 2 auf bestimmten Regeln und Filteralgorithmen basieren, gibt es natürlich noch fast unbegrenzt viele weitere Auswahlkriterien, die Sie anwenden können.

Um Ihnen diese freie Auswahl anzubieten in Verbindung mit der Unterstützung einer qualifizierten Entscheidung durch aussagekräftige Performance-Charakteristiken, haben wir den nachfolgenden Portfolio-Simulator entwickelt.

Mit diesem Portfolio Simulator stellen Sie sich selbst eine Auswahl von profitablen Expert Advisors aus unserem gesamten Pool von Systemen zusammen und simulieren die historische Performance dieses Portfolios.